Por pasos:
1.- Entramos en nuestro mikrotik a traves de winbox.

2.- Pulsamos en Interface List y sleccionamos nuestra Wlan y la activamos.

3.- Ahora pulsamos en Wireless (en el menu de la izquierda parte de arriba) y pinchamos en la pestaña Security Profiles.

4.- Aqui seleccionamos en Mode: dynamic keys, despues WPA2 PSK y por ultimo escribimos la contraseña de la red a la que queremos conectarnos en el campo WPA2 Pre-Shared Key.

5.-Aplicamos y pulsamos OK, y ahora pinchamos en la pestaña Interfaces y doble click en wlan.

6.-Pulsamos en scan

7.-Y aqui seleccionamos la red wifi que nos interesa y seguidamente click en connect.

8.- Aplicamos y Ok y nos vamos ahora a Bridge en el menu y pulsamos añadir en la ventana que se abre.

9.-Tal y como esta (salvo que queramos ponerle otro nombre al bridge), aplicamos y OK.

10.- Ahora pulsamos en la pestaña Ports y añadimos

11.- Primero el dispositivo ethernet (aplicar y OK) y repetimos
haciendo lo mismo pero con el dispositivo wlan (aplicar y ok)

12.- Deben de quedar asi:

Y si todo ha ido bien ya debe de estar conectado y funcionando.
Es recomendable añadir una direccion IP al bridge (y quitarsela al ethernet y al wlan) para poder acceder al mikrotik por IP a traves de internet. Esto se puede hacer pulsando en IP en l menu y en la opcion addresses, ahi pulsamos en añadir ( + ) y introducimos la IP con este formato xxx.xxx.xxx.xxx/xx (ejemplo 192.168.1.2/24), en interface seleccionamos el bridge, despues aplicamos y ok.